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收到匿名的短信是否可以下载取决于短信内容以及个人对短信来源的信任程度。

包含不明链接或文件，建议谨慎处理，不要随意点击未知来源的链接或下载未知的文件，因为这可能会导致手机感染病毒、个人信息泄露或其他安全问题，如果短信内容看起来可疑或不确定其来源是否安全，最好不要轻易下载任何东西。

保护个人信息和网络安全非常重要，对于任何可疑的通信，都应该保持警惕，如果仍然不确定如何处理收到的匿名短信，建议咨询专业人士或相关机构以获取更多建议。